윤민호 ㆍ이 근 ㆍ 신현호
들어가는 말
얼마 전 미국은 장기 호황의 신기록을 세웠다. 많은 전문가들이 오래 전부터 거품의 가능성에 대해 얘기했지만 미국의 호황은 지금까지 계속 되고 있고 경기가 당장 침체될 가능성이 보이지도 않는다. 이러한 현상을 설명하는데 주류경제학 이론이 설득력이 없다는 것이 알려지면서 수확 체증의 법칙을 기반으로 한 이른바 신경제에 대한 논의가 활발하다. 수확체증이란 생산량 증가에 따라 생산 단가가 오히려 감소하는 현상을 의미한다. 수확체증의 법칙은 전통적인 경제 이론에 큰 충격이 아닐 수 없다. 전통적인 시장 균형 이론의 핵심인 우상향하는 공급곡선은 수확체감의 법칙 하에서만 도출될 수 있기 때문이다. 우상향하는 공급곡선 없이는 시장균형이 존재할 수 없다. 신경제의 출현은 앞으로 더 거세질 주류경제학에 대한 도전 중 한 예에 불과하다.
주류경제학의 근본을 흔들고 있는 복잡계 경제학에 대해 얘기하기 전에 현대 주류 경제학에 대해 언급하는 것이 좋을 듯하다. 왜냐하면 둘 사이의 비교를 통해 새로운 경향을 좀 더 쉽게 이해할 수 있을 것이기 때문이다. 우리가 주류 경제학이라고 부르는 것은 왈라스 이후 체계가 잡힌 신고전파 경제학을 말한다. 신고전학파 이론에 따르면 모든 경제 주체는 자신의 효용이나 이윤을 최적화한다. 이들은 완전 합리성을 가지고 있으므로 항상 최선의 선택을 하며 이론의 필요성에 따라 한계 효용이 체감하는 효용함수(수학적으로 말하자면 2계 도함수의 기울기가 항상 음인 함수)와 한계 비용이 체증하는 비용함수(2계 도함수의 기울기가 항상 양인 함수)를 만들어 최적화 문제를 푼다. 이렇게 해서 얻어진 개별 주체의 공급곡선과 수요곡선을 수평합하면 시장에서의 공급곡선과 수요곡선이 얻어진다. 이 두 곡선이 만나는 점에서 가격과 판매량이 동시에 결정된다는 것이 주류경제학의 기본 아이디어이다. 더 나가면 모든 주체가 합리적 판단을 하므로 모든 시장에서 동시에 균형에 이르게 된다는 일반균형이론에까지 이르게 된다.
자세히 살펴보면 신고전학파의 원대한 계획은 뉴턴이 물리학에서 이룩한 것과 비슷하다. 뉴턴이 물리학에서 안정적이고 조화로운 세계를 발견했다면 신고전학파는 뉴턴이 발견한 미적분학을 통해 안정적이고 조화로우면서도 가장 효율적인 시장을 찾았다. 따라서 물리학에서 프리고진이나 로렌츠가 "이상한" 세계를 제시했듯이 경제학에서도 "이상한" 시장을 설명해야 할 필요성이 생기는 것은 어쩌면 당연한 일일지도 모른다.
하지만 복잡계 경제학이란 것이 아직 확실한 체계가 있는 것은 아니다. 많은 학자들이 나름대로의 구상을 내놓고는 있지만 그것을 여기에서 모두 설명하는 것은 어려운 일이다. 따라서 이 글에서는 먼저 복잡계 과학의 관점에서 신고전학파의 문제점을 비판한 후 그 주제에 부합하는 구체적인 복잡계 논의를 몇 가지 소개해 보겠다.
주류 경제학 비판
1. 수확 체감과 시장 균형
주류 경제학을 처음 접하는 사람들은 대개 수많은 가정들의 현실 적합성에 대해 의문을 가진다. 실제로 초급 수준의 경제학 교과서는 설명의 편의성을 위해 비현실적 가정을 남발한다. 물론 이러한 가정들을 완화하기 위해서는 고급의 수학이 필요하며 좀 더 고급 과정으로 가면 이러한 가정들이 완화된다는 친절한 설명도 덧붙인다. 실제로 고급과정으로 가면서 초급 과정에서 두 개였던 상품의 수는 고급 과정에서 n개로 늘어나고 완전 정보의 가정 역시 불확실성을 도입하면서 완화된다. 하지만 주류 경제학의 두 기둥인 최적화와 수확 체감의 법칙은 항상 유지된다.
그럼 먼저 수확 체감과 균형에 대한 얘기부터 해 보자. 주류 경제학의 가장 큰 병은 균형에 대한 집착이다. 이 병은 경제학의 체계가 만들어질 당시 불균형을 분석할만한 수학적 도구가 없었다는 이론적인 원인과 당시의 경제가 비교적 안정적이었다는 현실적인 원인이 동시에 작용하여 생긴 것이다. 물론 대공황의 경험과 동태 분석의 발달은 균형에서 이탈한 경제를 논의의 장으로 끌어들였지만 이것 역시 균형에서의 이탈을 비정상적인 것으로 보고 이탈한 후 어떻게 균형으로 회귀하는가를 연구하는데 그쳤다. 하여튼 주류 경제학은 안정적이고 효율적인 단 하나의 시장균형이라는 개념에서 헤어나오지 못하고 있다.
중요한 것은 균형과 수확체감의 법칙이 현실에 대한 설명력을 갖느냐는 것이다. 신고전학파의 완전경쟁이론에 따르면 개별기업은 고정된 가격에 직면하게 되고 일정량 이상을 생산하게 되면 한계비용 체증의 법칙에 따라 이윤이 줄어든다. 따라서 개별기업은 이윤을 최대화하는 지점까지만 생산하고 그 이상은 생산하지 않으려 하고 때문에 우상향하는 공급곡선이 도출된다. 하지만 주위를 둘러보자. 어느 공장이 현재 시장가격에 상품을 더 만들어 달라고 요구하면 현재 생산량이 최적 생산량이라며 거절할까? 극히 예외적인 경우를 제외하고는 현실의 기업들은 같은 가격에 더 많이 팔려고 노력한다. 다만 수요가 제한되어 있어 무한정 생산량을 늘리지 못하는 것일 뿐이다. 이것은 대부분의 기업이 수확체감보다는 수확체증 상황에 있음을 보여준다. 그런데 수확체증의 경우 우상향하는 공급곡선을 도출할 수 없고 따라서 주류 경제학이 금과옥조로 삼는 균형은 존재하지도 않는다.
2. 완전 합리성의 가정과 요소환원주의
이번에는 좀 더 기저에 있는 주류 경제학의 문제를 살펴보자. 역시 경제학의 입문자들이 가장 의아해하는 것은 바로 최적화이다. 세상 어느 누가 미분을 해서 자신의 소비를 결정하는가? 어느 기업이 자신의 비용함수를 확실히 알고 이윤을 최대화하는가?
사실 이와 같은 질문은 복잡계 연구가 시작되기 전부터 존재했다. 노벨 경제학상 수상자인 프리드만은 이런 질문에 대해 이미 다음과 같이 설득력있는 답을 제시했다. 당구 게임을 생각해 보자. 경기자들은 물리 법칙에 대해 알지 못한다. 물론 알 수도 있지만 실제 게임에서 물리 법칙을 응용해서 계산하는 법은 없다. 하지만 그들은 거의 대부분의 경우 득점을 올릴 수 있다. 그리고 그들이 택한 방법은 물리 법칙으로 찾아낸 최적화된 방법과 대부분의 경우 동일하다. 이렇듯 중요한 것은 행동 주체가 어떻게 하느냐에 대한 설명이 아니라 이론이 가진 현실 설명력이다. 따라서 실제로 경제 주체들이 미분을 해서 행동하지는 않는다고 하더라도 실제 행동결과가 이론에서의 그것과 같다면 현실 설명력에서는 성공한 것이다.
하지만 프리드만은 큰 실수를 했다. 먼저 물리 법칙을 이용해서 최적화한 것과 동일하게 행동할 수 있는 사람은 당구의 고수일 뿐이다. 대부분의 사람들은 절반 이상 성공하기 힘들다. 세상 모든 소비자가 소비의 고수라는 증거가 있는가? 대부분의 사람들이 이론과 같이 소비를 결정할 것이란 생각은 착각이다. 두 번째 문제는 더 심각하다. 당구 게임은 아주 간단한 것이다. 만일 독자가 당구 매니아라면 무슨 말도 안되는 소리를 하냐고 되묻겠지만 현실 세계에 비하면 당구대 위는 매우 간단한 세상일 뿐이다. 당구 게임에서는 오로지 당구공 3개의 움직임만 고려하면 되는 반면 현실에서 소비자는 수천 아니 수만개의 상품과 대면하게 된다. 과연 소비자가 이 모든 상품을 고려해서 자신의 효용을 최적화하는가? 백 번 양보해서 소비자가 최적화를 한다고 해도 계산 능력 한계의 문제는 이것이 불가능함을 입증하여 준다.
이것을 설명하기 위해 간단한 예를 하나 들어보자. 지금 상품이 N개 있고 한 소비자에게 M의 예산이 있다고 해 보자. 설명을 간단히 하기 위해서 이 소비자는 한 가지 상품을 사면 하나만 사고 그렇지 않으면 전혀 사지 않는다. 다시 말해 두 개 이상을 구입하는 경우나 정수가 아닌 개수, 예를 들어 0.5개를 사는 경우는 없다. xn을 n재의 수량, pn을 n재의 가격이라고 하고 이것을 수식으로 표현하면
의 제약 하에서 효용함수
를 최대화하는 것을 의미한다. 이 때 가격이 모두 양이면 제약식을 만족하는
재화 벡터
X=(x1, x2, x3, ……, xN)의 개수는 유한개이다. 따라서 효용함수 U를 최대화시키는 재화 벡터 X를 찾는 것은 유한개의 벡터를 비교하는 것이므로 이론적으로 전혀 문제될 것이 없다. 그러나 이것을 실제로 구하는 것은 또 다른 문제다. 이것을 실제로 구하는 것은 N이 10만 넘어도 암산으로는 불가능하고 컴퓨터를 이용해야 한다. 컴퓨터는 모든 가능한 벡터에 대해서 다음과 같은 루프를 실행해야 한다.
1) 재화 벡터에 가격 벡터를 곱한 것이 제약식을 충족하는지 검사한다.
2) 제약식을 만족할 경우 효용 함수의 값을 계산한다.
3) 지금까지의 최대치와 어느 쪽이 큰지 판단한다.
4) 큰 쪽을 기억시킨다.
N개의 상품이 있을 경우 이와 같은 루프를 몇 번 계산해야 할까? 경우에 수에 대한 간단한 지식을 가지고 있다면 2N번의 계산이 필요함을 쉽게 알 수 있을 것이다. 문제는 2N이란 수가 매우 빠르게 증가한다는 데 있다. 국내에 번역된 「왜 복잡계 경제학인가」의 저자 시오자와 요시노리의 계산에 따르면 하나의 루프를 계산하는데 백만분의 1초가 필요하다고 가정하면 N이 80만 되도 전체 계산 시간이 백억 년이 넘어간다. 그의 표현대로 하자면 빅뱅 이래의 시간이 걸려도 계산하지 못한다. 이와 같은 결과는 미시 경제학 교과서에서와 같이(좀 더 비현실적인 가정이지만) 미분 가능한 효용 함수를 도입하고 재화의 양이 모든 양의 실수를 가질 수 있다고 해도 비슷하다. 이 경우 미분이 아주 쉽게 된다고 해도 매우 큰 연립방정식 체계를 풀어야 하므로 세상에 있는 모든 재화를 고려하기는 불가능하다. 그럼에도 불구하고 주류 경제학의 미시 이론은 최적화 문제의 해의 존재만을 증명했지 실제로 풀 수 있는가에 대해서는 무관심했다.
이렇게 해서 최적화와 완전 합리성의 가정이 얼마나 비현실적인가를 살펴보았다. 그런데 더 심각한 문제는 따로 있다. 주류 경제학은 이른바 데카르트적 요소 환원주의의 방법론에 입각해있다. 요소 환원주의란 복잡한 것을 자르고 잘라서 최소 구성단위의 성질을 이해하는 것이다. 이에 따르면 전체란 구성단위의 단순합에 불과한 것이다. 사실 이와 같은 사고는 물리에서 먼저 나왔다고 할 수 있다. 우주를 움직이는 일반 법칙을 알아내겠다는 뉴턴의 원대한 계획은 아무리 복잡한 것이라도 본질은 매우 간단한 법칙이라는 요소 환원주의의 입장에 서 있었던 것이다. 뉴턴과 라플라스 이후 계속된 연구로 이와 같은 구상은 구체화되었지만 양자 역학이나 비선형계에 대한 연구가 발전하면서 물리에서의 요소 환원주의는 그 한계를 인식하게 되었다.
그러나 경제학에서의 요소 환원주의는 아직도 주류의 위치를 차지하고 있다. 모래알처럼 독립적인 개인의 경제 행위를 단순히 합하면 전체의 행위가 된다는 방법론에 입각하고 있는 것이다. 그러나 현실에서 경제 주체들은 서로 영향을 주고받으므로 단순합이 곧 전체가 되지 않는다. 따라서 복잡계 경제학은 복잡한 것을 단순하게 보지 않고 "복잡한 것을 복잡하게 봐야 한다"고 주장한다.
이런 점에서 복잡계 경제학은 물리학보다는 생물학이나 인공지능과 좀 더 긴밀한지도 모른다. 오래동안 생물학자들은 생물을 계속해서 분해하여 그 구조를 이해하면 생명체를 합성할 수 있을 것이라고 생각했다. 하지만 생명체는 이른바 "창발(emergence)"이라고 하는 아래로부터의 자기조직화의 결과물이다. 따라서 분해를 거듭한다고 해서 고차원적인 생명체를 이해할 수는 없다. 경제 역시 이와 비슷하다. 경제는 신고전학파가 상정하듯 조화로운 기계처럼 돌아가는 것이 아니라 자율적으로 행동하는 이질적 주체들의 자율 분산 시스템인 것이다.
복잡계 경제학의 논의
1. 수확체증과 경로의존
복잡계 경제학에 대한 논의가 아직 완전한 체계를 갖추지 못한 관계로 수확체증에 대해서도 복잡계 경제학자들 사이에서조차 의견이 분분하다. 가장 널리 알려진 수확체증은 산타페 연구소의 브라이언 아서의 수확체증이다. 브라이언 아서는 현재 시장에는 첨단 정보통신 산업과 같은 수확체증의 부분과 전통적 대량생산 공업과 같은 수확체감의 부분이 공존한다고 주장한다. 브라이언 아서에 따르면 정보통신 산업에서 수확체증이 발생하는 이유는 높은 초기 연구비용과 선점효과 때문이다. 컴퓨터 소프트웨어는 연구비는 막대하게 들어가나 재생산에는 별 비용이 들지 않고 따라서 많이 생산할수록 한 제품에 들어간 평균 비용은 감소하게 된다. 그러므로 전통적 공업에서와 같은 수확체감이 일어나지 않는다. 나아가서 시오자와 요시노리와 같은 학자는 실제로는 거의 모든 공업에서 수확체증이 나타난다고 주장한다. 신고전학파가 수확체감을 가정한 것은 현실을 반영한 것이 아니라 균형을 도출하기 위한 이론적 필요성 때문이었다는 것이다. 따라서 전통적 기업들도 수확체증 상황에 있으나 수요 제한 때문에 생산량이 제한된다는 설명이 더 설득력 있다.
브라이언 아서는 정보통신 산업에서 수확체증이 발생하는 더 큰 이유는 선점효과라고 보고 있다. 선점효과는 네트워크 효과라고도 부를 수 있는 것이다. 비디오의 VHS방식과 베타 방식의 예를 들어 설명해보겠다. 초기 비디오 시장이 형성될 때 이 두 가지 방식이 경합했는데 실제 성능은 베타방식이 좋다고 한다. 하지만 VHS방식이 시장에 먼저 나왔고 따라서 대부분의 비디오 테잎은 이 방식으로 제작되었다. 따라서 소비자들은 성능이 좋은 베타방식보다는 호환성이 좋은 VHS방식을 택하였고 결국 베타방식은 시장에서 거의 자취를 감추게 되었다. 이와 같이 선점을 하게 되면 사실상의 표준(de facto standard)으로 굳어지게 되고 따라서 다른 경쟁 우위를 압도할 수 있다. 이 과정은 이른바 자기 재강화적 과정과 같은 것으로 생산에 있어서의 수확체증가 대비하여 사용에 있어서의 수확체증이라고 할 수 있다.
이와 같이 주류경제학의 비현실적 가정들을 제거해버리자 효율적인 하나의 균형은 오히려 극히 예외적인 상황이란 것이 드러났고 초기 우연성과 경로 의존성에 따른 비효율적 상태로의 고착, 복수 균형, 균형으로의 회귀가 아닌 증폭적 상호작용 등의 개념이 등장하고 있다. 여기서는 타자 자판의 예를 통해 경로의존성의 이론적 모델을 하나 살펴보겠다.
우리가 흔히 쓰는 자판을 자판 배치 순서에 따라 qwerty라고 부른다. 그런데 이 자판배치보다도 속도면에서 더 우월한 자판배치가 존재한다고 한다. 그런데 왜 qwerty 복잡한 자판을 쓰게 되었을까? 실제로 qwerty 자판 이후에 Dvorak 자판이라는 더 편리한 자판이 등장했으나 소멸되었다고 한다. 이런 현상 또한 선점효과로 설명된다. Dvorak 자판이 등장했더라도 qwerty에 익숙한 타이피스트들은 Dvorak을 다시 익히려 하지 않았을 것이다. 따라서 기업은 계속해서 qwerty 자판을 사용했고 여기에 취직하려는 타이피스트들 역시 qwerty를 배울 수 밖에 없었다. 이는 경로 의존성에 따라 효율적이지 못한 균형이 생긴 예이다. 이럴 경우 선점과 같은 초기의 작은 차이가 사후적으로 큰 시장 변화를 일으키게 된다.
수학적인 모델은 다음과 같다. qwerty라고 적힌 종이와 Dvorak이라고 적힌 종이가 가득 들어 있는 항아리를 생각해 보자. 이 항아리는 현재 사용중인 자판을 의미한다. 새로 자판을 배우려는 사람은 이 중에 하나를 뽑아보고 그것이 많이 쓰이는 자판이라고 여기고 그 자판을 익히게 된다. 다시 말해 하나를 추출하여 그것과 같은 종이를 하나 더 넣는 실험을 무한히 계속하는 것이다. 이렇게 해서 수백 번 반복하면 항아리 안의 종이 비율은 어떻게 될까? 수학적으로 풀어보면 각각의 비율은 0과 1 사이에서 어느 점으로도 갈 수 있다. 무한 번 반복하면 어디론가 수렴하지만 사전적으로 그 점이 어디인지는 알 수 없다. 다시 말해 시장 경쟁의 결과는 사전적으로 주어진 완전 정보와 합리적 선택에 의해 결정되는 것이 아니라 초기의 우연성과 이후의 경로에 따라 비효율적으로 결정된다.
불완전 합리성과 학습
복잡계 경제학에 상당한 관심을 가진 사람일지라도 경제 주체의 불완전 합리성을 인정하지 않는 경우가 많이 있다. 일본의 교토 대학의 그룹과 대부분의 미국 복잡계 경제학자들은 복잡계 경제학의 양대 기둥인 수확체증과 불완전 합리성 중 수확체증만을 도입하고 있다. 그러나 비록 비선형동학을 이용하고 있긴 하지만 수확체증만으로는 경제를 참으로 복잡한 시스템이라고 부를 수 없다. 사실 복잡계 경제학의 본질은 요소 환원주의의 부정에 있기 때문이다. 이론적으로도 균형의 존재를 부정하면서 경제 주체에게 완전 합리성을 부여하는 것은 모순적인 것이다. 단순히 카오스가 발생한다고 해서 그것을 복잡계 시스템이라고 할 수는 없다. 이 지점이 바로 자연과학과 사회과학의 차이를 말해준다고도 할 수 있다. 이에 관해 시오자와 요시노리는 다음 세 가지 복잡함의 문제를 제기하고 있다.
1) 대상의 복잡함
2) 주체로서의 복잡함
3) 인식에 있어서의 복잡함
첫 번째는 물리나 생물에서 흔히 언급되는 류의 복잡함이고 두 번째는 시스템의 구성 단위가 외부와 접할 때 판단에 있어서의 복잡함이다. 다시 말해서 복잡한 경제 내에 위치한 개별 소비자나 기업이 처하는 복잡함의 문제이다. 세 번째는 학문행위를 하는 학자에게 있어서의 복잡함이다. 이 중에서도 특히 두 번째 복잡함의 문제는 사회과학에서만 생기는 것이다. 뇌세포나 동물은 시스템이 복잡하던지 말던지 그 행동에 아무런 변화도 없을 것이다. 그러나 사회적 존재로서의 인간은 어느 정도의 합리성을 가지고 기대를 형성하므로 시스템의 성격이 그 행동에 큰 영향을 미친다. 따라서 사회과학에서 참으로 복잡함의 문제를 다루기 위해서는 이 문제를 빼 놓을 수 없는 것이다.
이렇게 세상이 복잡함에도 불구하고 현실 경제는 그럭저럭 안정적이고 효율적이다. 그러면 이 모든 복잡함의 문제를 고려해서 안정적인 현실에 대해 유용한 설명을 할 수 있는가? 앞에서도 말했듯 복잡계 경제학은 아직 완전한 체계를 지니고 있지는 못하다. 따라서 여기서는 소비자들이 간단한 관습적 선택만을 반복해도 효율적인 시장 성과가 나타나는 한 가지 예만 들어 보이겠다. 이것 역시 시뮬레이션의 일종이다.
두 종류의 대체재가 있을 때 사람들은 어떻게 구매 선택할까? 신고전학파의 이론에 따르면 소비자는 두 물건에 대해 모든 정보를 알고 있고 그 정보를 가지고 완전 합리적인 선택을 한다. 하지만 이런 설명은 누가봐도 현실적이니 못하다. 예를 들어 제품이 텔레비젼이라고 하자. 과연 소비자가 선택하기 전에 텔레비전의 모든 공학적 특징을 알고 있을까? 일반 소비자들은 그 안에 어떤 부품이 들어가서 어떤 작동을 하는지 전혀 모를 뿐 아니라 최근의 텔레비전은 너무 많은 기능을 가지고 있어 그것조차 다 알지 못하고 구매하는 경우가 많다. 이런 상황에서 소비자는 이웃들에게 조언을 구하지 않을까? 물건을 구입할 때 명시적으로 물어보지는 않더라도 평소 이웃들에게 받은 영향이 텔레비전 구입시 큰 영향을 미칠 것이라는 것은 크게 이론의 여지가 없을 듯 하다. 여기서는 구입시 이웃에게 물어 본 후 어떤 판단기준을 가지고 선택할 것인가의 문제를 다루기로 하겠다.
8명의 이웃을 고려해 보자. 제품의 불량 또는 이웃의 기호에 따라 이들은 같은 제품에 대해 서로 다른 평가를 내릴 것이다. 그러나 만약 이웃이 추천하는 제품이 각각 다르다면 어떤 제품을 선택할 것인지 판단하기 곤란할 것이다. 이 때 각 이웃이 자신이 사용하고 있는 제품에 대해 10점 만점으로 점수를 매긴다고 하면 다음과 같은 상황이 가능할 것이다.
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이웃1 |
이웃2 |
이웃3 |
이웃4 |
이웃5 |
이웃6 |
평균 |
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제품A |
8 |
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6 |
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7 |
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제품B |
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7 |
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8 |
9 |
3 |
6.75 |
이와 같은 상황에서 구매자는 다음과 같은 판단기준들을 사용할 수 있을 것이다.
1) 최소값 기준-가장 낮은 점수를 받은 제품을 배제한다. 여기서는 제품B가 이웃6에게 받은 점수가 가장 낮으므로 제품A를 구입한다.
2) 평균 기준-평균이 높은 쪽을 택한다. 여기서는 제품A를 택한다.
3) 최고값 기준-가장 높은 점수를 받은 제품을 택한다. 여기서는 제품 B를 택한다.
4) 인기도 기준-더 많은 사용자가 사용하는 제품을 택한다. 여기서는 제품 B를 택한다.
5) 총점 기준-총점이 높은 쪽을 택한다. 여기서는 제품 B를 택한다.
이 중에서 1)은 위험을 기피하는 사람이 주로 쓸 수 있는 판단 기준이다. 그러나 많이 뽑힌 쪽이 더 낮은 점수가 나올 가능성이 높으므로 불리해진다는 약점을 지니고 있다. 2)가 가장 일반적인 경우겠고 3)은 과감한 사람이 주로 쓰는 기준이다. 4)는 점수라는 정보를 쓰지 않았으므로 비효율적인 판단기준이라고 할 수 있다. 5)는 일견 불합리해 보이지만 점수와 인기도를 모두 반영한 효율적인 판단기준일 수도 있다. 사전적으로 이와 같이 평가할 수는 있으나 어느 기준이 보다 우월한가는 시뮬레이션을 거치지 않고서 확실히 말할 수 없다.
이제 간단하게 시뮬레이션을 설계해 보자. 바둑판과 같이 가로 세로로 줄이 그어진 사각 판을 생각해 보자. 나누어진 각 사각형에는 한 사람씩 들어가 있다. 점 또는 선으로 이웃하는 8명의 이웃이 영향을 주는 이웃이다. 그대로 두면 가장자리에 있는 사람들은 이웃의 숫자가 8이 안되므로 전체를 도너츠 모양으로 연결하여 가장자리가 없게 만들자. 고려되는 상품은 두 가지이며 사람들이 느끼는 각각의 성능은 평균이 μ A, μ B인 정규분포이다. 이 때 μA>μB, 즉, 상품 B보다는 상품 A가 더 우월하다고 가정하자. 그리고 사람들은 8명의 이웃에게 물어 본 후 자신의 판단기준으로 판단하여 상품을 구입한다. 이 때 모든 사람이 한 가지 룰로서 판단하는 사회를 생각해 볼 수 있다. 이런 사회에서 적당한 초기 조건을 준 후 수십 차례 상품을 선택하게 하면 점점 상품 A를 선택하는 비율이 많아질 것이다. 그러나 어떤 룰을 사용하는가에 따라 그 속도는 달라질 것이다. 따라서 그 속도를 이용하여 각 사회의 성과를 평가해 볼 수 있다. 나아가서는 사람들이 더 나은 룰을 선택할 수 있게 해 줌으로써 시장에서 보다 우월한 룰이 선별할 수도 있다.
여기서 한 가지 재미있는 것은 비교적 단순한 것 같은 룰이 의외로 좋은 성과를 낸다는 것이다. 실제 이와 같은 의사선택에 있어 가장 합리적으로 보이는 의사 선택기준은 주어진 모든 정보를 이용하는 베이지언 룰이다. 그러나, 실험을 해 보면 보다 열등한 상품인 B를 선별하는 사람이, 베이지언 룰에서는 무한히 반복해도 0으로 수렴하지 않는다. 반면 일견 비합리적인 최고값 기준은 장기적으로 0으로 수렴하게 된다. 이와 같은 시뮬레이션 결과는 주류 경제학적인 완정 정보와 합리성을 가정하지 않더라도 보다 현실적으로 시장 성과를 설명할 수 있음을 시사한다.
맺는 말
이상으로 경제학에 있어 복잡계 연구에 대해 간결하게 알아보았다. 복잡계 경제학의 주요 주장은 다음과 같다.
첫째, 단 하나의 균형이 아니라 복수 균형이 존재할 수도 있다.
둘째, 시장 경쟁에서 어떤 것이 선별될지는 사전적으로 예측 불가능하다.
셋째, 주류 경제학에서 초기의 우연성은 곧 사라지면서 균형으로 회귀할 것이라고 보는 반면 실제로는 아주 작은 우연성이라도 사후적으로 큰 영향을 미친다.
넷째, 비효율적인 균형에 경제가 고착될 수 있다.
여타 과학에서의 복잡계 연구와 같이 경제학에 있어서 복잡계 연구도 앞으로 위기에 봉착한 주류 경제학의 대안으로서 큰 기대를 받고 있다. 한국이 비록 근대 경제학 연구에 있어서는 선진국에 뒤졌지만 지금 시작하는 복잡계라는 큰 흐름에서는 선도적인 역할을 할 수 있기를 바란다.
참 고 문 헌
[1] 김영세, 게임이론: 전략과 정보의 경제학 (1999).
[2] 브라이언 아서 외, 복잡계 경제학1, 김극수 옮김 (다이아몬드 하버드 비지니스 편집부 편, 1997).
[3] 브라이언 아서 외, 지식자본주의 혁명, 기술과 진화의 경제학 연구회 옮김 (1994).
[4] 삼성경제연구소, 복잡성 과학의 이해와 적용 (1997).
[5] 시오자와 요시노리, 왜 복잡계 경제학인가, 임채성 옮김 (1999).
[6] 폴 크루그먼 외, 복잡계 경제학2, 김극수 옮김, (다이아몬드 하버드 비즈니스 편집부 편, 1997).
[7] Richard H. Day, Complex economic dynamics (1994).
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이 근 교수는 미국 캘리포니아 버클리대 경제학 박사로서 미국동서문화센타 책임연구원, 영국 애버딘대 교수를 거쳐 현재 서울대학교 경제학과 교수로 재직 중이다. 윤민호는 현재 서울대학교 경제학부 학생이다. 신현호는 현재 서울대학교 경제학부 대학원생이다. (klee1012@plaza.snu.ac.kr) |
